トレードをしていると、期待値と言う言葉を、目にすることが有ります。
FXで勝つためには必ず考えなくては行けない事だと思います。
期待値が分からないと、トレード設計も適当なものになってしまいます。
それでは期待値の紹介をしたいと思います。
期待値の計算式
まず期待値とはどのような物なのかを、簡単に説明したいと思います。
期待値とは
FXでの期待値とは1トレードで得られる平均的な金額を表した言葉です。
簡単に言えば合計した損益をトレード回数分割った数値です。
期待値が分かることによって手法が使えるものか、駄目なものなのかが、分かるようになります。
期待値の計算方法
期待値の計算方はこのようになります。
(期待値)=(勝率)×(勝ちトレードの平均利益)ー(負け率)×(負けトレードの平均損失)
勝率50% 平均利益30pips 平均損失10pipsの場合
0.5×30pipsー0.5×10pips=10pips
期待値は10pipsとなります。
これは損小利大の良い例です。
損大利小の場合は
勝率70% 平均利益10pips 平均損失40pipsの場合
0.7×10pipsー0.3×40pips=-5pips
期待値は-5pipsと、負の期待値となっています。
いくら勝率が高くても損大利小では勝てないと言う事です。
トレードを組み立てる
それでは期待値を考えながらトレードシナリオを考えて見ましょう。
目標を決める
例えばデイトレードでトレードを考えます。
資金に見合った、1回のトレードで得たい収益を考えましょう。
初めは1日5,000円を稼ぎたいとします。
未経験者が期待値を考える場合
未経験者はトレードの損益の平均値が分かりません。
とりあえず、損小利大1日で完結できる利益幅を考えます。
例えばドル円を利益20pipsで損切り10pips位で考えて見ましょう。
とにかく利益100pipsみたいに無理な数値で考えず、取引通貨ペアの1日の値動きの幅を調べて、現実的な数値にしましょう。
とりあえ、取引データが集まるまで、勝率は50%で考えれば良いと思います。
期待値を計算してみる
そうすると0.5×20pips-0.5×10pips=5pipsとなりますので
期待値が5pipsなので10万通貨で取引をします。
期待値からレバレッジを考える
資金が100万円だとすると、10万通貨はレバレッジ10倍となります。
レバレッジを下げたい場合は、トレードルールを見直し勝率を上げるか、リスク・リワードをもっと良くするか、希望収益を減らし、無理のないトレード計画を立て直す必要が有ります。
リスク・リワードはリワードの方を無理に上げてると、勝率が落ちますので注意が必要です。
トレードを改善する
初心者の方は初めの内は、勝率なども分かりませんが、トレードをかさねて、勝率を計算してください。
正しい勝率が出れば、自分のトレードの期待値が出るので、適したレバレッジも分かると思います。
期待値が上がるように、トレードを改善してください。
FXとギャンブルの違い
ギャンブルとFXでは期待値が違います。
ギャンブルでは勝率が運に左右されることが多く、なかなか期待値をコントロールすることはできません。
しかしFXや株などは分析をすることで、勝率が変わりますので、ギャンブルをするよりは、FXや株を研究して期待値を上げたほうが良いと思います。
まとめ
勝率を上げるだけでは、期待値を上げることが出来ないので、リスク・リワードを考えながらトレードを組み立ててください。
またリスク・リワードを設定する際は現実的な数値を設定しましょう。
例えば1:3くらいのリスクリワードは、あまり現実的な数字では有りません。
リスクリワード1:1.5~2位が現実的な数値だと思います。
期待値が数値で分かればトレードの改善やリスクのコントロールをしやすくなると思います。