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FXトレード・相関関係を把握して勝率UP!

FXトレードをしていると、たまに聞くのが相関トレードと言う言葉。

通貨ペアを監視していると、同じ方向に動いている通貨ペアや、逆に動いている通貨ペアを見たことが有ると思います。

さまざまな通貨ペアは、他の通貨ペアの影響を受けながら、推移しています。

そういった現象を相関関係と言いますが、これはFXトレードをする時に、とても役に立つことが有るんです。

相関関係を知っていると、違った目で他通貨ペアの動きを見ることができます。

FXの相関関係とは

為替取引では、さまざまな通貨ペアが有ります。

例えばクロス円はUSD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPYなどは円絡みの通貨。

ドルストレートはEUR/USD、AUD/USD、USD/CADなどはドルが絡んできます。

クロス円の同士は通貨は同じような動きをし、ドルストレート同士も同じような動きをします。

これを相関関係といいます。

例えばUSD/JPYとEUR/USDはどうでしょうか。クロス円とドルストレートの組み合わせです。

チャートを見るとお互いに逆の動きをしてませんか?

その状態を逆相関と言います。

FXの相関関係係数を見てみる

クロス円の場合は下の表を見てみると、USD/JPYが1とした場合、GBP/JPYは0.87と正の相関になっています。

参照元:松井証券

しかしUSD/JPYとEUR/USDはどうでしょう。

参照元:松井証券

米ドル ストレートの表で確認すると、-0.31となっていて、負の相関になっています。

数値で相関関係が強いのか、弱いのかが分かります。

1に近いほうが相関が強い、-1に近いほうが逆相関が強いことを表しています。

つまり、USD/JPYとGBP/JPYは相関関係にありますが、USD/JPYとEUR/USDは、逆相関関係になっています。

相関係数は松井証券の相関係数分析で確認できます。

https://www.matsui.co.jp/market/fx/correlation/

グラフィカルに確認したい場合はOANDAのサイトから確認できます。

https://www1.oanda.com/lang/ja/forex-trading/analysis/currency-correlation

こちらのサヤトレLSのサイトでもグラフィカルで見やすいですね

https://sayatrade.com/feature/correlation.php

いつもお世話になっている、HT FXさんのサイトにもMT4の相関係数インジゲーター、HT_CORRELがありますよ。

FXの相関トレードの優位性

逆相関の通貨ペアを組み合わせれば、リスクヘッジができる通貨ペアが有ります。

例えば、USD/JPYの逆相関EUR/USDを組み合わせた場合です。

USD/JPYを買い、EUR/USDを売った場合。

USD/JPYが上がった場合は、逆相関のEUR/USDは、下がって行く傾向にあります。

それでは価格差による、キャピタルゲインは得ることは出来なくなります。

しかしスワップポイントはどうでしょうか。

USD/JPYは買えばスワップポイントが発生します。(業者により変わります。)

EUR/USDは売ればスワップポイントが発生します。 (業者により変わります。)

つまり、キャピタルゲインは、得る可能性は低くなるけれども、インカムゲインのスワップポイントは、両方の通貨ペアから得ることが出来るのです。

しかし、必ず組合させた通貨ペアが、逆相関になる訳ではありません。

相関係数は常に変化をしています。

値動きも通貨ペアごと違いが有るため、必ずうまく行く方法ではないことを、念頭に置かなければなりません。

FXの逆相関トレード手法とは

よくスキャルピングなどの短期売買に、逆相関トレードが使われることあ有ります。

例えば、エントリーのタイミングを図っている、通貨ペアが有るとします。

逆相関の通貨ペアも一緒に監視をして、その通貨ペアが動き出したら、エントリーをする方法が有ります。

例えば下の画像ですが、USD/JPYをメインに取引をしていたとします。

逆相関のUSD/CADを監視をしていた時に、少し早くUSD/CADが動き出し、その後、USD/JPYも動き出しエントリーをします。

直近安値の反発を狙っている画像です。
上の画像の青い線の部分を見ると、USD/CADの方が早く動き始めていて、エントリーのタイミングの精度が上がります。

このように、逆相関の通貨ペアが動いたのを確認して、エントリーが出来るのです。

毎回、うまくは行きませんが、逆相関の動きを確認してから、それを判断材料にして、エントリーをするトレーダーは多いです。

エントリーする前は少しでも、精度を良くしたいですからね

FXの相関トレードは為替通貨だけじゃない

ここまでは、主に為替通貨同士の相関を書いてきましたが、相関ペアは為替だけではありません。

有名なところでは、クロス円の逆相関にゴールドを監視している人も、少なくありません。

場合によっては、ゴールドを扱っていない業者も有るので、XMのようにゴールドを扱っているFX業者の口座を、開設するのも良いかもしれません。

まとめ

相関関係は、FX取引にとても有用なことだと分かります。

プロトレーダーの方も相関を気にして、相関通貨ペアの動きを監視して、トレードをしている方が多くいます。

常に相関関係がうまくいくとは限りません。

逆相関なのに、同じような動きになってしまうことも有ります。

しかし有効に活用することができれば、少しでもエントリーの精度を上げる事ができるかもしれませんよ。

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バイクを維持するために投資を頑張っています。 自分の投資を振り返りながらブログをかいてますよ